Decision Making for Risk Management in the Logistics of an Enterprise Retail Chain Based on Verbal Analysis and Methods of Analyzing Hierarchies

Razumkov Maksim Sergeevich post-graduate student 142121, Russia, Moscow Region, Podol'sk, General Strel'bitsky's str., 5, ap. 92 maxim.razumkov@gmail.com

Sobko Eduard Olegovich PhD in Economics post-graduate student at Plekhanov Russian University of Economics 142121, Russia, Moscow, General Strel'bitsky's str., 5, ap. 92 mr.eddi.13@gmail.com

Изменения экономических процессов, внешних и внутренних факторов на них влияющих не воздействуют на основной принцип и цель предпринимательской деятельности – получение прибыли. Неизменно и то что каждое предприятие стремится максимизировать свою прибыль. Именно это стремление и обуславливает изменение экономических и бизнес процессов, схем и условий взаимодействия.

Осуществление предпринимательской деятельности проводится на свой страх и риск и этот риск сопровождает все виды деятельности, исполняемые в рамках функционирования предприятия. В связи с этим управленческие решения принимаются исходя из соотношения ожидаемых результатов и риска их не достигнуть. Исключением не является логистика и логистические процессы предприятий розницы.

1. Риски. Понятие, источники, классификация и роль в логистике

Традиционно под риском понимают вероятность, возможность неисполнения запланированного сценария. Область возникновения риска не влияет на его сущность, но при этом изменяется его оценка, меры воздействия и последствия от наступления. В логистике риск связан прежде всего с товародвижением и сопровождает материальные, финансовые и информационные потоки. В зависимости от того какой поток рассматривается и определяются оценка, меры воздействия и последствия.

Для целей минимизации потерь от риска и минимизации самого риска используется риск-менеджмент, который как система состоит из двух подсистем: Субъекта управление (в рассматриваемой задаче – лицо, принимающее решения далее ЛПР) и объекта управления (логистика в целом, её подразделения, ресурсы и средства)

Лицом, принимающим решение, зачастую выступает человек, который может относиться к той или иной группе людей, выделенной из общей массы по степени предрасположенности к риску. Как правило выделяют три группы:

· Расположенные к риску

· Не расположенные к риску

· Безразличные к риску

Логистика в целом и её подразделения по своей природе являются центром затрат в терминологии разбиения на центры ответственности. В связи с этим в её задачи входит снижение затрат не в ущерб сервису и качеству выполняемых операций. Риск в данном случае может служить источником колебаний тех или иных показателей и напрямую связан с доходностью, как минимальным значением издержек.

Для оценки рисков используют размах колебаний, размер которого и определяет степень риска. В качестве меры размаха колебаний используются следующие показатели:

- Среднее квадратическое отклонение;

- Дисперсия;

- коэффициент вариации.

Риск менеджмент, как инструмент управления рисками включает в себя следующие действия, представленные в таблице 1.

Таблица 1 Этапы и действия процесса управления рисками

В представленном исследовании были рассмотрены несколько видов рисков, классифицированных по потокам: материальные, финансовые, информационные. Для борьбы с ними рассматривались следующие методы: создание резервного фонда, диверсификация, страхование, перераспределение, получение гарантий. Выбор метода для борьбы с риском определяется исходя из представленного перечня критериев и оценок по ним, ранжированных по предпочтительности:

A. Стоимость (тыс. долл.):

1) 10 000-50 000;

2) 50 000-150 000;

3) 150 000-300 000;

4) 300 000-500 000;

5) 500 000 и более.

Б. Сложность:

1) Лёгкая

2) Средняя

3) Сложная

B. Время

1) До месяца

2) От месяца до года;

3) От года до трёх лет;

4) От трёх до пяти лет

5) Более пяти лет;

Г. Опыт

1) Богатый

2) Средний

3) Низкий

Д. Инфраструктура

1) Продвинутый уровень развития (П)

2) Средний уровень развития (С)

3) Низкий уровень развития (Н)

Альтернативы с критериями и оценками по ним представлены в таблице 2.

Таблица 2 Альтернативы

Критерии были выявлены на основе экспертного мнения. Оценки по критериям были получены из представленных альтернатив (методы борьбы с рисками).

2. Применение методов вербального анализа для принятия решений

В вербальном анализе (ВАР), для решения подобных задач был разработан метод замкнутые процедуры у опорных ситуаций (ЗАПРОС).

Метод ЗАПРОС предназначен для решения задач ранжирования альтернатив, имеющих множество критериев с вербальными оценками. Подобные задачи широко распространены на практике и имеют следующие характерные черты:

1. Множество альтернатив и критериев

2. Порядковые шкалы с вербальными оценками

3. Оценки по критериям формируются от лиц, принимающих решение (ЛПР)

Задача ранжирования может быть представлена следующим образом:

– критерии, для оценки каждой альтернативы,

где

– число критериев для оценки альтернатив

– набор оценок го критерия, упорядоченные от высокой к низкой,

Где

– количество оценок го критерия

- набор векторов, состоящих из оценок , где каждый вектор имеет оценку по шкале каждого критерия,

Где

, и – задающее все гипотетически возможные альтернативы.

– множество реальных альтернатив

- функция качества альтернативы. Функция имеет следующие свойства:

· существуют максимальное и минимальное значения ;

· при независимых критериях значение возрастает с улучшением оценок по каждому из критериев.

Задача сводится к ранжированию векторов на основе предпочтений ЛПР в соответствии со значениями . Вследствие чего появляется возможность упорядочить набор реальных альтернатив .

Для построения решающего правила по ранжированию альтернатив производится опрос ЛПР. Стандартный вопрос для лица, принимающего решение при сравнении двух опорных ситуаций (пара критериев) имеет следующий вид: «Какую альтернативу Вы предпочтёте: с понижением качества первого критерия и без изменения качества по второму критерию или без изменения качества по первому критерию, но с понижением качества по второму критерию». Исходя из полученных ответов по двум опорным ситуациям, можно упорядочить оценки критериев на единой порядковой шкале (ЕПШ).

Для вывода ЕПШ существуют следующие правила, в соответствии которым задаются вопросы ЛПР:

1) Лицу, принимающему решение, задаётся вопрос для сравнения пары критериев.

2) При сравнении пары критериев ЛПР делает выбор в пользу той, которая, по его мнению, является лучшей;

3) Худшая пара критериев будет сравниваться дальше с наилучшей парой, но с понижением оценки критерия на одну градацию.

4) Далее происходит аналогичная процедура, понижается оценка критериев, которые предпочёл ЛПР и сравнивается с худшей парой критериев по предыдущему вопросу.

Главная задача метода ЗАПРОС – это выявление предпочтений у ЛПР при помощи психологически корректных процедур. В процессе опроса используются только вербальные переменные, которые знакомы для ЛПР. Перед опросом не требуется никакой предварительной подготовки. Кроме того, при выявлении предпочтений ЛПР не подозревает, что используется какой-то формализованный метод для принятия решения.

В представленном исследовании были рассмотрены несколько видов рисков, классифицированных по потокам: материальные, финансовые, информационные. Для борьбы с ними рассматривались следующие методы: создание резервного фонда, диверсификация, страхование, перераспределение, получение гарантий. Выбор метода для борьбы с риском определяется исходя из представленного перечня критериев и оценок по ним, ранжированных по предпочтительности:

A. Стоимость (тыс долл):

1) 10 000-50 000;

2) 50 000-150 000;

3) 150 000-300 000;

4) 300 000-500 000;

5) 500 000 и более

Б. Сложность:

1) Лёгкая

2) Средняя

3) Сложная

B. Время

1) До месяца

2) От месяца до года;

3) От года до трёх лет;

4) От трёх до пяти лет

5) Более пяти лет;

Г. Опыт

1) Богатый

2) Средний

3) Низкий

Д. Инфраструктура

1) Продвинутый уровень развития

2) Средний уровень развития

3) Низкий уровень развития

Критерии были выявлены на основе экспертного мнения. Оценки по критериям были получены из представленных альтернатив (методы борьбы с рисками)

В настоящем исследовании принимали участие три ЛПР:

1. ЛПР склонный к риску

2. ЛПР несклонный к риску

3. ЛПР нейтральный

Каждый ЛПР принимал участие в решении задачи выбора метода для борьбы с рассматриваемыми рисками. Для построение решающего правило с каждым из ЛПР проводилось интервью по результату которого были выявлены их предпочтения. Итого по каждому из ЛПР было построено по 3 модели предпочтений, на основе которых были сформированы таблицы 3,4,5. Для упорядочивания альтернатив были определены абсолютные ранги, на основе построенных моделях предпочтения. Данный подход в наибольшей степени соответствует поставленной задаче. Для определения абсолютных рангов заданная группа рассматривалась на всём множестве гипотетически возможных альтернатив. В результате, в таблицах 3,4,5 представлен частичный порядок альтернатив от более предпочтительной к менее предпочтительной (сверху вниз).

Таблица 3 Ранжированный список методов для борьбы с рассматриваемыми рисками основываясь на предпочтениях ЛПР склонного к риску

Основываясь на результатах, представленных в таблице 3, можно сделать заключение, что для ЛПР, при возникновении материальных и финансовых рисков, наиболее предпочтителен метод «Создание резервного фонда». Однако этот метод, в случаи возникновения информационных рисков, остаётся лишь на четвёртом месте по предпочтительности. На первом месте, по мнению ЛПР, «Страхование» наиболее предпочтительней. Менее предпочтительными оказались методы «Диверсификация» и «Перераспределение». Эти методы, при возникновении материальных, финансовых и информационных рисков, менее предпочтительный для ЛПР.

Таблица 4 Ранжированный список методов для борьбы с рассматриваемыми рисками, основываясь на предпочтениях ЛПР не склонного к риску

Основываясь на результатах, представленных в таблице 4, можно сказать, что для ЛПР, при возникновении материальных рисков, наиболее предпочтительным оказался метод «Страхование». При возникновении финансовых рисков, наиболее предпочтительным оказался метод «Создание резервного фонда». Отметим, что данный метод для ЛПР, склонного к риску, также предпочтительней. В случаи возникновения Информационного риска, ЛПР предпочёл бы метод «Перераспределение». Менее предпочтительными методами по борьбе с материальными и финансовыми рисками оказались «Получение гарантий» и «Диверсификация». Отметим, что у ЛПР, склонного к риску, эти методы также имеют низкое предпочтение. Однако «Страхование», у ЛПР не склонного к риску заняло последнюю строчку, в отличии от ЛПР, склонного к риску, у которого метод «Страхование» оказался наиболее предпочтительным.

Таблица 5 Ранжированный список методов для борьбы с рассматриваемыми рисками основываясь на предпочтениях нейтрального ЛПР

Опираясь на полученные результаты в таблице 5, можно сказать, нейтральный ЛПР, для борьбы с материальными и финансовыми рисками, предпочитает метод «Страхование». В случаи возникновения информационных рисков, ЛПР предпочёл бы метод «Диверсификация». Отметим, что предыдущие ЛПР, при возникновении информационных рисков, имели меньшее предпочтение к «Диверсификации». Наименьшее предпочтение, при возникновении финансовых и материальных рисков, получили методы «Получение гарантий» и «Диверсификации». Однако для борьбы с информационными рисками «Диверсификации» имела наиболее предпочтение у ЛПР.

Подводя итог, отметим, что для борьбы с финансовыми и материальными рисками, наибольшей предпочтительностью пользовались методы «Страхование» и «Создание резервного фонда». В случаи возникновения информационных риском мнения ЛПР оказались расхожими.

3. Применение методов анализа иерархий для принятия решений

В 1970 г. Томас Саати (США) разработал метод анализа иерархий (Analityc hierarchy process). Относится к классу критериальных методов. Получил широкое распространение и до сих пор активно используется в управленческой практике.Приводит ЛПР не к «правильному» решению, а к варианту, наилучшим образом согласующемуся с его пониманием сути проблемы и требованиями к ее решению.

Метод анализа иерархии заключается в попарном сравнении критериев Сi (i=1..n), а также альтернатив Аk (k=1..m) по критериям с применением отношения предпочтения. Результаты сводятся в таблицы следующего вида (таблицы 1 и 2).

Таблица 6 Попарная оценка критериев

Таблица 7 Попарная оценка альтернатив по каждому критерию

Таблицы заполняются по следующим формулам.

;

Если критерий Ci превосходит по важности критерий Сj, то ,

Аналогично для альтернатив: если Аi превосходит Аj , то .

Здесь 1 означает равенство, 3 – умеренное превосходство, 5 – существенное превосходство, 7 – значительное превосходство, 9 – очень большое превосходство. Для доминируемых альтернатив записывают обратные значения: ,

Рассчитывают значения собственных векторов по формулам: ,

.

Следующим шагом рассчитывают вес – нормированное значение собственных векторов δi и γk соответственно: ,

,

Далее формируют сводную таблицу весов критериев и рассчитывают интегральный показатель для каждой альтернативы по формуле:

j = 1,..m.

В качестве оптимальной выбирают ту альтернативу, для которой интегральный показатель является наибольшим: .

Каждый из ЛПР участвовал в решении задачи выбора метода для борьбы с рассматриваемыми рисками (материальные, финансовые, информационные). На основе проведённого парного анализа сравнений альтернатив и критериев рассчитаны интегральные показатели, для каждого из рассматриваемых методов. Методы в таблицах 8,9,10 упорядочены от лучшего к худшему.

Таблица 8 Ранжированный список методов для борьбы с рассматриваемыми рисками основываясь на предпочтениях ЛПР склонного к риску

По данным таблицы 8, стоит отметить, что результат практически ничем не отличается от таблицы 3. Исключением составляет, то что при возникновение материального риска, страхование оказалось более предпочтительным чем перераспределение, однако судя по интегральному показателю, эти изменения не значительны.

Таблица 9 Ранжированный список методов для борьбы с рассматриваемыми рисками, основываясь на предпочтениях ЛПР не склонного к риску

Полученные результаты, представленные в таблице 9, не имеют существенных отличий, от результатов, представленных в таблице 4. Единственное, отличие - это то что при возникновении материального риска, «Перераспределение» оказалось наиболее предпочтительным методом чем «Страхование». Однако, опираясь на интегральном показатели, можно сделать вывод, что это различие не существенно.

Таблица 10 Ранжированный список методов для борьбы с рассматриваемыми рисками основываясь на предпочтениях нейтрального ЛПР

Результаты, полученные представленные в таблице 10, не имеют отличий от таблицы 5.

Подводя итог, можно сказать что оба метода, рассмотренных в исследовании дают приблизительно один и тот же результат. Нельзя сказать, что методы полностью одинаковые и будут давать всегда одинаковый результат. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. К примеру, метод анализа иерархий имеет более сложную процедуру опроса ЛПР, что может привести к ошибкам при построении модели принятия решения. Однако, если модель удалось построить правильно, метод гарантировано сможет справить все альтернативы и дать соответствующее решение. Метод ЗАПРОС, наоборот имеет более понятную процедуру опроса для ЛПР (используются психологически корректные процедуры опроса, доказанные психологами). Метод не требует никакой предварительной подготовки ЛПР. Однако после построения модели предпочтений может возникнуть ситуация, когда альтернативы окажутся несравнимы. В этом случаи может потребоваться задать дополнительные вопросы ЛПР или заново попробовать решить задачу.

4. Результаты

Результаты исследования могут быть использованы в области принятия решений в управлении логистикой предприятия розничной торговой сети. Кроме того, исследованные алгоритмы могут послужить основой для разработки систем поддержки принятия решений и автоматизированных систем управления предприятиями рассмотренного типа. Для дальнейшей разработки проблематики и решения поставленных задачи планируется компьютерная реализация исследованных методов с целью их применения на практике и изучения экономического эффекта от их использования.