Empirical assessment of the impact of blockchain technologies upon effective development of the banking system

Введение

Блокчейн – это интегративная мета-технология, характеризующаяся децентрализованным и распределенным способом хранения реестра данных (содержащих отметки времени совершаемых действий, параметры транзакции с возможностью идентификации персонифицированных данных об участниках сделки и ее объекта), которые невозможно изменить ввиду их защищенности криптографическими кодами и встроенным механизмом консенсуса. Солидаризируясь с зарубежными и российскими исследователями и экспертами в области изучения технологий распределенного хранения данных ^[1-3], можно сформулировать следующие основные свойства блокчейн технологии: достоверная проверка и обработка данных, учет и защита информационных ресурсов децентрализованным способом с меньшим количеством посредников, обслуживающих транзакцию, и пониженным уровнем контроля со стороны регуляторов.

Представленные функциональные возможности блокчен технологий могут свидетельствовать о перспективности их применения в финансовом секторе экономики, где в огромных количествах совершаются различные транзакции, учет и достоверность которых формирует эффективность деятельности как самой финансовой системы, так и всей национальной экономики в целом.

Аналогично тому, как цифровизация социоэкономической среды разрушает традиционные сферы хозяйственной деятельности (к примеру, цифровые каналы пришли на смену аналоговым), блокчейн технологии могут существенным образом трансформировать существующие бизнес процессы, включая и в финансовой сфере, тем самым продолжив развивать парадигму FinTech ^[4].

Вместе с тем, несмотря на свой потенциал следует заметить, что исследования, посвященные блокчейн технологиям, носят весьма фрагментарный характер и, как правило, имеют недостаточный уровень как теоретической проработки, так и эмпирической.

Целью исследования является поиск механизмов, позволяющих минимизировать риски для финансовых и иных организаций в условиях надвигающихся возможностей и угроз под давлением процесса интеграции блокчейн платформ в хозяйственную среду.

В этой связи крайне важным и актуальным является решение следующих задач: проведение системного анализа, направленного на поиск и обоснование основных направлений и сфер экономической деятельности, в наибольшей степени подверженных проникновению блокчейн технологий, с дальнейшим обоснованием возможных последствий, применяя методы не столько качественного анализа, сколько количественного (формализованного).

Кроме того, существует отсутствие глубокого понимания того, каким образом блокчейн технологии способны революционизировать развитие рынков на основе трансформации механизмов доверия между его участниками, каким образом и в какой степени технологии распределенного хранения данных оказывают воздействие на финансовые рынки.

Анализ технологических процедур, определяющих эффективность функционирования организаций финансового сектора.

Следует заметить, что финансовый и реальный сектора экономики РФ уже начали проходить этапы трансформации бизнес процессов, обусловленных переходом на блокчейн технологии. В этой связи крайне важной задачей становится поиск решений, направленных на то, чтобы перейти от общих представлений о влиянии блокчейн на экономику и отдельные ее сектора к формализованным оценкам с высоким уровнем детализации данных и расчетов для понимания эффективности и целесообразности перехода инфраструктуры финансовых операций и бизнес процессов финансовых учреждений на «рельсы» блокчейн технологий.

Необходимо отметить, что важнейшими компонентами в вопросе, раскрывающим особенности эффективности функционирования организаций финансового сектора экономики (как с точки зрения затратного подхода, так и с точки зрения эффективности организации операционных процессов) являются следующие технологические процедуры ^[5]:

1) проверка активов.

2) учет и ведение базы данных транзакционных сделок.

3) конфиденциальность данных.

4) затраты по сделке (операционные издержки).

В этой связи, в настоящем исследовании изучение процесса необходимости и обоснованности перехода финансовой индустрии на блокчейн технологии целесообразно провести в рамках анализа и оценки трансформации данных функциональных составляющих.

Важно при этом подчеркнуть, что методологически исследование опирается на анализ роста эффективности банковского сектора экономики под воздействием процессов проникновения блокчейн технологий через призму учета и оценки совершенствования и оптимизации его операционных процессов. Данный аспект выделен ввиду того, что исследование влияния блокчейн технологий на финансовую среду и национальную экономическую систему в целом может быть построено исходя из двух главных гипотез. Одна из них опирается на гипотезу о том, что технологии распределенного хранения данных формируют эффекты, генерирующиеся в результате снижения транзакционных издержек по финансовым операциям. Данный эффект вызван потенциалом снижения посреднических звеньев по реализуемым транзакциям, формирующимся в рамках использования одноранговых блокчейн-систем (БЧС).

Вторая гипотеза предопределяет рост эффективности функционирования банковского сектора экономики ввиду оптимизации операционных процессов кредитных организаций, что формирует основу для снижения (минимизации) кредитных и операционных рисков. Именно данному аспекту научно-исследовательской проблемы и будет посвящена настоящая работа. В этой связи такой важный и значимый функционал БЧС, как «Затраты по сделке (операционные издержки)» будет исключен из исследовательского поля, поскольку он раскрывается, преимущественно, в рамках первой гипотезы, обозначенной выше, подразумевающий оценку эффектов через призму анализа снижения стоимости транзакций.

В концентрированной форме алгоритм определения макроэкономических эффектов вследствие проникновения блокчейн технологий в банковский сектор представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Алгоритм определения макроэкономических эффектов вследствие проникновения блокчейн технологий в банковский сектор (разработано авторами)

Figure 1 - Algorithm for determining macroeconomic effects due to the penetration of blockchain technologies in the banking sector (developed by the authors)

Далее, полагаясь на представленные выше эффекты, формирующие основу ликвидации/минимизации операционных и кредитных рисков в банковской деятельности на основе применения и интеграции в систему операционных процессов блокчейн технологий, осуществлена формализованная их оценка.

В качестве основной гипотезы данного этапа исследования принято, что внедрение в операционную деятельность банковского сектора экономики блокчейн технологий обеспечит минимизацию/ликвидацию исследуемых рисков. При определении возможных эффектов, генерирующихся в рамках рассматриваемой гипотезы, предполагается, в соответствии с выше определенными эффектами, локализация величины резервируемого капитала под операционные и кредитные риск в банковском секторе (Таблица 4).

Таблица 4 – Основные гипотезы, обосновывающие возможные эффекты снижения резервируемого капитала в результате снижения операционных и кредитных рисков в банковской системе РФ

Table 4 - The main hypotheses substantiating the possible effects of a decrease in reserved capital as a result of a decrease in operational and credit risks in the banking system of the Russian Federation

Результаты

Руководствуясь представленными гипотезами, а также формирующимися эффектами в операционной деятельности кредитных учреждений в рамках использования блокчейн-технологий, в таблицах 5, 6 представлены сценарные расчеты, определяющие возможные эффекты, генерирующиеся в результате снижения рисков в банковском секторе экономики РФ и, соответственно, снижения размера требований к капиталу банков в отношении операционного и кредитного риска (Таблица 5, 6). Следует заметить, что сценарные модели снижения рисков во многом конкордируют с оценками консалтинговой компании «Accenture Consulting»^[1].

Таблица 5 – Сценарные параметры коэффициента резервируемого капитала под операционные риски, в % от средней величины валового дохода банка (финансовой организации) за три последних года

Table 5 - Scenario parameters of the coefficient of reserved capital for operational risks, in% of the average gross income of the bank (financial institution) for the last three years

Таблица 6 – Сценарные параметры резервируемого капитала под кредитные риски (рассчитаны на основе Положения Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" и программируемых сценарных условий ссудной задолженности в разрезе категорий), в %

Table 6 - Scenario parameters of the reserved capital for credit risks (calculated on the basis of Bank of Russia Regulation dated June 28, 2017 No. 590-P "On the Procedure for Formation by Credit Institutions of Reserves for Possible Losses on Loans, Loan and Equal Debts" and Programmable Scenario loan debt terms by categories),%

01.01.2017

Nota Bene About Bank details Partners Contact Information Private policy   For authors Agreements Author's area   Our Services Translation of articles Publishing Services Library   Other How to write an article? Journals in the list of the Higher Attestation Commission Mobile app   Our sites Aurora group s.r.o. © 1998 – 2024 Nota Bene. Publishing Technologies. NB-Media Ltd.